【摘 要】
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本篇文章分成两部分.在第一部中,考虑了随机利率投资下的布朗运动风险模型.利用了这个模型具有的强马尔科夫性以及极限的思想,推出了模型负盈余逗留时的拉普拉斯变换的具体表
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本篇文章分成两部分.在第一部中,考虑了随机利率投资下的布朗运动风险模型.利用了这个模型具有的强马尔科夫性以及极限的思想,推出了模型负盈余逗留时的拉普拉斯变换的具体表达式.在第二部分中,研究了一种跳跃扩散风险模型负盈余的逗留时间问题.假设模型向上跳的量是一个指数随机变量,而向下跳的量是一个混合指数随机变量,通过对模型负盈余的逗留时取两次拉普拉斯变换,获得了它的一个具体表达式.根据内容本文分为二章：第一章主要研究了随机利率下布朗运动风险模型的逗留时.第二章主要研究一种跳跃扩散过程的逗留时.
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