【摘 要】
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本文对波动率模型进行了简单的介绍,针对金融市场中的杠杆效应,介绍了GJR模型和门限GARCH模型。本文分别使用GJR模型和门限GARCH模型对21世纪以来的道琼斯工业指数日收益率和
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本文对波动率模型进行了简单的介绍,针对金融市场中的杠杆效应,介绍了GJR模型和门限GARCH模型。本文分别使用GJR模型和门限GARCH模型对21世纪以来的道琼斯工业指数日收益率和标准普尔指数日收益率进行了实证分析,说明了这两个收益率序列均具有很强的异方差现象,并且都存在明显的杠杆效应,而GJR模型对道琼斯工业指数日收益率描述比门限GARCH更好,门限GARCH模型对标准普尔指数日收益率描述比GJR模型更优。
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