信用风险又称违约风险，它可定义为借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。在商业银行中主要体现在传统贷款、贴现、透支、信用证、同业拆放、证券包销、担保等方面。信用风险暴露越来越严重，已经成为各国金融体系所面临的主要风险之一，如何有效地控制和管理信用风险已经成为各国金融监管机构关注的焦点。　　 本文简单介绍了传统的“5C"专家法、多元判别分析方法和神经网络法，着重研究了现代信用风险度量模型，主要是J.P.摩根的Credit Metrics模型、KMV公司的KMV模型、CSFP的Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型。本文重点对信用风险模型的理论和适用性进行了研究，主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型，试图找出适合我国实际的信用风险模型，以提高我国银行业的竞争力。