从1978年国内逐步恢复保险业开始,保险业已经完成了飞速的发展,国内的保费收入也正在逐年快速的增加。我国保险业虽起步较晚,但未来发展空间广阔,而保费收入作为评价保险业发展的重要指标,一直是市场关注的焦点和重点。与此同时,保费收入又是每个保险企业利润的重要来源。因此,保费收入的预测无论对整个保险业的监管还是对各个保险企业的决策而言均十分重要,同时也能在一定程度上反映当地保险业的发展水平和人们对保险的需求大小。本文以河南省2009-2018年财产保险和寿险的保费收入为数据,以灰色系统理论和模糊马尔可夫链为研究手段,以提高保费预测精度为目标,详细的预测了这两种保险的保费收入。本文首先利用灰色GM(1,1)和GM(2,1)预测模型分别对河南省2009-2018年财产保险和寿险的保费收入进行预测,发现运用灰色GM(2,1)预测模型比灰色GM(1,1)预测模型结果更准确。由于灰色预测模型抗干扰能力弱,引进了马尔可夫链的知识,并运用模糊集知识对马尔可夫的状态进行模糊划分,从而建立了灰色GM(2,1)模糊马尔可夫系统模型。即在实际值和灰色GM(2,1)预测模型预测值的基础上,计算出残差偏移率,然后将残差偏移率作为模糊状态的划分标准,利用马尔可夫链的知识进一步修正之前求得的灰色预测值。其次利用灰色GM(2,1)模糊马尔可夫系统模型和灰色预测模型对河南省2019年财产保险和寿险保费收入进行预测分析,结果表明本文建立的模型比灰色预测模型能有效提高预测精度。最后对河南省未来三年的财产保险和寿险保费收入进行预测,可知其保费收入很大可能上仍然呈现上升的趋势,这意味着河南省的保险业在未来可能也是不断发展进步的。