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本文引入了随机波动率的波动率,以对Toy模型进行扩展,从而对实现波动率的衍生品进行定价。文章运用了Toy-Heston模型和Toy-SABR模型,并求得显示解。通过Matlab的实际应用,文章对模型进行了测试对比。实际测试中显现了两个模型的优点和缺点,并指出了模型的潜在用途和提升潜力。
随机波动率的波动率模型
【摘 要】
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本文引入了随机波动率的波动率,以对Toy模型进行扩展,从而对实现波动率的衍生品进行定价。文章运用了Toy-Heston模型和Toy-SABR模型,并求得显示解。通过Matlab的实际应用,文
【发表日期】
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2011年期
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