私募股权投资基金,是金融市场上一种创新的融资方式,经过近些年的快速发展,其融资规模不断扩大,目前已位于银行贷款和公司IPO两种传统融资方式之后,成为金融市场上的第三大融资途径。改革开放以来,我国市场经济的持续发展极大地促进了资本市场的不断成熟,与于此同时,私募股权投资基金作为我国资本市场重要的融资手段也得到了长足进步。然而,由于我国有关私募股权投资基金的法律法规并不完善,导致目前国内市场上的私募股权投资基金大多处于市场监管体系之外。因此,为了保障我国私募股权投资基金的健康、稳定发展,在借鉴成熟市场国家监管经验的基础上,建立和完善我国自己的监管体系,就成为一个亟待解决的问题。本文在学习国内外有关私募股权投资基金研究成果的基础上,首先,对私募股权投资基金的涵义、分类及特点等基础理论进行了概述,并对一些相关概念进行了区别；其次,从多方面研究了我国私募股权投资基金行业的实际情况,并就存在的问题和缺陷提出自己的看法；再次,通过对私募股权投资基金在国外各成熟市场上的发展及市场监管进行对比,总结归纳出目前国际上对其进行监管的主要方式、方法,为我国建立成熟的监管体系提供经验；最后,进一步明确我国对私募股权投资基金进行监管的必要性,并针对监管体系的建立和完善提出可行的方法措施。