国际政治经济环境复杂多变,国内的市场化改革持续推进,充斥在我国市场经济环境中的不确定性因素势必会给农产品市场带来严重的冲击。在理论方面,本文使用“经济政策不确定性指数”衡量宏观经济环境中存在的不确定性因素,并将“总供给—总需求理论”与“实物期权理论”、“预防性储蓄理论”和“出口二元边际理论”相结合,分析了“经济政策不确定性”与“农产品价格”之间的影响关系及其传导路径。在实证方面,本文运用FAVAR模型将经济政策不确定性作为影响农产品价格的可观测潜在驱动力,识别、测算并对比了2006年1月~2017年9月的国内经济政策不确定性和国际经济政策不确定性对我国粮食作物、油料作物、畜禽产品、棉糖等农产品价格的冲击效应;并使用因子分析方法分离出了成本因子、国际贸易因子、货币政策因子、金融因子、消费因子等作为不确定性因素的来源因子,分析了这些不确定性因子对我国大宗农产品价格冲击的贡献度。结果显示,我国主要农产品价格对经济政策不确定冲击的响应具有显著的实时性、周期性和负向性特征;其对国内经济政策不确定性冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际经济政策不确定性冲击的响应弹性更强;各类农产品价格的响应幅度和周期有明显差异;以上几类不确定性因子中金融因子对大宗粮食作物价格冲击的贡献度最大,货币政策因子对大宗牲畜产品价格冲击的贡献度最大,消费因子对大宗油料作物和大宗棉、糖价格冲击的贡献度最大。这就意味着在全球贸易程度愈加开放的今天,面对着国内和国际市场的多种不确定性因素冲击,维持稳定高效的经济政策环境应是政策制定者的重要目标,建立并应用全面准确的农产品市场信息监测系统,通过针对不同类别的不确定性冲击来源做出相应合理的平抑不确定性冲击的对策措施,从而减轻或减弱农产品价格波动是十分必要的;另外,统筹国内外市场资源,兼顾当前与未来的发展,发挥好政府的指挥棒作用,合理地利用市场的调节功能,将会有利于科学地平抑不确定性冲击,维持农产品价格的持续平稳运行。