我国居民近年来投资需求空前旺盛,银行理财逐渐成为商业银行实施转型升级发展新方向。结构性品种是固定收益与衍生品的搭配,理财资金大部分投向低风险资产;同时,利用低风险资产的收益继续投资衍生工具,其杠杆性又使赢得高收益变成现实。但是,除了普通的购买群体,有的银行风控部门也把结构性理财产品当作是高收益,低风险的存款工具。正是如此,银行在结构性理财的风险管理暴露出诸多不完善的地方。投资者疏于关注产品的风险,而且我国缺乏针对性的法律法规。然而在2015至2016年的股灾让众多结构性投资品种获益为零甚至为负,结构性理财的发售数量大幅下降,以至于在现在银行理财市场中占比不足一成。目前我国的银行逐渐认识到结构性理财产品所具有的高风险,逐步开始重视对此类产品的监管,但发展至今仍然存在着许多问题,在这样的现状之下,对机构性理财产品的风险管理研究是具有一定的必要性的。本文从结构性理财产品的现状原理、分类构成以及对其市场风险管理等方面,对结构性理财品种的市场风险管理予以深入论述。发现挂钩黄金期货的结构性产品收益波动大的主要原因是缺乏风险规避的手段,并且同质性产品较多,产品研发部门没有合理的设置收益触碰条件,仅仅是利用投资者和发行者之间信息不对称性来为银行产生收益。选择基于GARCH模型的风险价值VaR蒙特卡洛模拟风险评估方法,以交通银行推出的“看涨跨价”“双向鲨鱼鳍”两种产品为案例对比分析,对其产品风险进行深入的评估,试图找出其风险来源。针对投资者、商业银行和监管机构提出风险管理改进的建议。能为银行结构性理财品种的市场风险管理和投资者对市场风险的分析产生一定的借鉴作用。