金融领域一直有众多热点话题,其中股票收益率与成交量的之间的关系便是其中之一,它对股票投资者的投资组合、投资行为有着不可小觑的影响。股票收益率与交易数量关系的准确分析不仅有利于深化对金融市场微观结构的理解、对合理交易价格的实证分布进行了解释,而且对判断市场走势具有一定的指导意义。收益率和交易量更是量价研究中常用的指标,因此采用计量经济学方法研究了沪深300指数成分股收益率交易量之间的关系。本文以沪深300指数中的非金融机构个股股票为研究对象,采用回归分析的方法,从个股成交量与收益率之间的相关关系等角度,揭示我国资本市场的量价关系特征。本文第一章是导论部分,主要对文章的研究背景及意义、研究方法和研究内容和可能的创新点做了简要的介绍;第二章是文献综述,主要对国内外量价关系的研究做了简单的阐述,并说明了本文依据的主要理论;第三章主要是指标的选取和模型的设计,主要包括模型变量的选择和回归模型的设计;第四章则是对交易量和股票收益率的实证分析,区分板块的回归,并对不同板块的回归结果进行分析和对比;第五章主要是总结与建议,总结本文观点,并对市场提出建议。