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随着中国债券市场的发展以及利率市场化的改革，对国债利率期限结构的研究具有现实的意义。 本文从线性模型角度出发，结合统计诊断中数据变换有关知识，采用数量化模型分段拟合的方法，对上交所交易的国债数据以及期限结构的变动进行了分析。 第一章主要概述了国内外利率期限结构的研究发展以及现状，并引出Box-Cox变换的概念。 第二章介绍了求解Box-Cox变换参数的两种方法，并讨论了几种线性模型参数估计的情况，得出了带有附加变量的约束线性模型的参数估计。最后，对线性模型岭型组合主成分估计的影响函数做了一点讨论。 第三章选取上交所交易的国债的一组数据，以B-样条函数为基础，利用上一章的结果以及Box-Cox变换求解变换参数的Atkinson方法，进行数据变换，比较了变换前后的结果。 第四章以国家上调利率前后的上交所交易的国债月度数据为基础，对利率期限结构的变动作了主成分分析。