【摘 要】
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在竞争的电力市场环境下,电力合同交易是一种有效的交易手段和风险管理工具。本论文首先介绍了金融衍生产品的基本种类和概念,对远期合同、期货合同和期权合同在电力市场中的
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在竞争的电力市场环境下,电力合同交易是一种有效的交易手段和风险管理工具。本论文首先介绍了金融衍生产品的基本种类和概念,对远期合同、期货合同和期权合同在电力市场中的应用进行了研究。然后针对独立发电商(IPP)与电力公司之间的远期合同重点研究合同在到期交货前的买卖交易决策模型。接着根据我国华北电网实际发展战略,建立了适合每一阶段需求的不同风险模型。利用最大化效用函数的方法重点探讨风险偏好型发电商在合同市场和现货市场中进行投标组合,合理分配发电容量,从而获得较多的利润的决策模型。最后提出一种合同双方均有选择权的双边可选择电力远期合同模型,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型,给出了有关期权敲定价的均衡选择。
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