近年来,我国商业银行在宏观经济政策和自身利益的引导下,纷纷将信贷资金投向了优势行业、重点区域。从短期来看,部门信贷集中会增加商业银行的经济效益,是商业银行的理性行为,但从长远角度分析,部门信贷集中会使得商业银行的风险随之增加,一旦经济出现波动,将产生一系列连锁反应,进而引发银行危机、威胁金融稳定。因此,正确地分析部门信贷集中,深刻地认识到部门信贷集中风险问题,有助于商业银行信用风险的管理和防范,对商业银行投资决策优化、金融机构风险管控加强和国民经济的健康发展具有重大意义。首先,本文鉴于BaselⅢ的监管要求以及对国内外相关文献的整理,对部门信贷集中、部门信贷集中风险进行范畴界定。此外,对部门信贷集中风险的度量模型进行分析与比较,为我国部门信贷集中风险的管理提供参考,并基于BaselⅢ框架和中国金融结构,对度量部门信贷集中风险的Cespedes模型做了中国适应性优化,将Cespedes模型扩散因子中的部门间平均相关性参数细化,使得修正后的部门信贷集中风险度量模型,更加适用于中国银行业。其次,选取我国18家商业银行作为研究对象,运用赫芬达尔指数法(HHI),测算中国银行业部门信贷集中指数,对中国银行业的部门信贷集中风险进行总体识别和分类比较,进一步描述我国商业银行部门信贷集中风险的现状。从宏观、微观两个层面剖析部门信贷集中风险的外在环境因素,并基于行为金融学视角,从商业银行信贷的“羊群行为”入手,研究影响部门信贷集中风险的内在行为因素。本文运用面板模型,加入代表商业银行经营状况的控制变量,进一步检验中国商业银行部门信贷集中与银行风险之间的关系。最后,基于中国金融结构,在宏观层次上按三次产业、行业类别、区域差异补充设计16个指标,在微观层次上,对东部、中部、西部以及东北各个行业补充设计36个指标,构建了部门信贷集中风险的宏微观一体化的预警指标体系。同时,结合我国目前的经济金融发展情况,从健全部门信贷集中风险监管体系、完善商业银行内部信贷管理制度和加强信贷外部环境建设三个方面,对我国商业银行部门信贷集中风险提出针对性的建议。