本文在分析我国金融市场发展过程中遇到新挑战和新机遇的基础上，引出要研究的主题-——我国开展股票指数期货的定价分析研究。 本文分四章来阐述，在第一章股票指数期货的概述中，主要阐述股票指数期货的定义和其发展过程，以及其特有的交易特征和市场功能。第二章本文分析了我国开展股票指数期货的发展和存在的问题，从市场环境、政策环境以及法律环境等方面分析其在我国开展的可行性以及要健全运行需要改进的地方。在第三章中，回顾了国外成熟市场关于股票指数期货定价模型理论研究的成果，从Cornell&French的持有成本理论开始，到Modest&Sundaresan发展出指数期货无套利评价区间模型，等等。最后是Figlewski的不完全市场下的股票指数期货的定价模型。本文在分析综合国外学者实证研究的基础上，探讨了适合我国未来股票指数期货的修正模型。 最后一章就是探讨我国开展股票指数期货的定价问题，本文在Klemkoski&Lee模型的基础上分析推导适合我国的股票指数期货定价模式，以及分析了我国开展指数期货的合约设计问题，探讨我国开展指数期货交易品种、交易风险控制、交易设计等，这些研究是后面进行模拟分析的基础。