在我国利率市场化基本完成以及金融衍生品市场迅速发展的背景下,以理财产品为主要代表的中间业务开始成为商业银行战略转型的主攻方向。为了满足金融市场对理财产品的需求,商业银行设计了多种类型的理财产品,而结构化的理财产品因其自身兼具了固定收益证券和金融衍生合约的特点,具有灵活多样性,逐渐受到广泛关注。然而由于结构性理财产品在我国出现的时间较晚、创新能力不足,该产品在我国结构性理财产品市场上出现了商业银行产品定价能力差、同质性高以及基础资产单一的问题。在国债期货重启上市的金融环境下,针对以上问题,本文尝试设计一款挂钩国债期货的结构性理财产品,运用蒙特卡洛模拟方法对产品进行合理定价,有利于弥补金融市场上现存理财产品的不足。本文第一章为绪论,主要介绍产品设计的研究背景,指出在“十三五”金融改革的背景下,利率市场化不断推进,金融衍生品作为最有效的风险转移工具,加大对它的开发有利于防范化解金融风险;第二章主要通过对我国结构性银行理财产品市场现状的分析,发现我国理财产品市场存在的缺陷,由此说明挂钩我国国债期货的理财产品设计的必要性;第三章从基本原理出发,为产品的设计提供理论依据,本文假设所选资产的收益服从几何布朗运动,采用自由现金流模型和蒙特卡洛模拟对产品进行定价,并运用VaR模型对产品的风险收益进行评估,以此来评价产品;第四章结合具体的设计方案使产品的设计落到实处;第五章着重分析了产品的收益率和风险,并在此基础上得出了产品的优越性;第六章给出了产品相应的推销策略;第七章对产品的整个状况进行了总结并提出了研究的不足和展望。