自然和社会经济现象中存在大量的时间序列，对这些时间序列进行建模、预测以作为认识和决策的依据具有重要的现实意义。本文首先介绍了时间序列建模的一般过程和步骤以及怎样使用相应的统计检验来进行模型的选择和优化，其次介绍了几种传统的时间序列计量经济模型并结合实例进行了分析，然后对传统的时间序列计量经济模型进行了综合的评述，指出其优缺点，接着介绍了拟合优度比较指标和预测评价指标并结合实例进行了分析，最后综述了国际文献出现的各种描述金融时间序列波动的ARCH和GARCH扩展模型并将其分类，以及对这些模型进行了分析比较，并利用这些模型分析了上海股票市场的波动，得到了比较好的分析效果。由于Eviews软件利用面向对象的方法管理数据和模型，通过操作对象实现各种计量分析功能，在计量经济建模方面具有很大的优越性，本文所研究的各种模型的实证分析都是利用Eviews软件来实现。