离散值时间序列的统计分析

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本文主要研究了离散值的ARMA(p, q)模型,在定义了Pegram混合算子*的情况下,研究了DAR(p)的让步比函数θ(h),再进一步推广到一般的DARMA(p,q)模型的θ(h),我们分析了二项分布和一般分布的情况。我们用Yule-Walker方程法、最大似然估计法给出了自回归系数φj的估计,以及自回归系数的Fisher矩阵等。我们还给出了离散值时间序列模型选择的新准则:HTIC准则,它比AIC、BIC准则更有效,本文从DAR(p)模型对该准则的适用性推广到了一般DARMA(p, q)的适用情况,然后文章给出了拟合优度检验方法。文章的最后给出了皇马的比赛数据分析结果,通过自相关、偏相关系数图的分析,还有AIC、BIC、HTIC准则的运用,建立了DAR(2)模型,取得了比较好的效果。
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