【摘 要】
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寻求证券市场波动的规律是无数投资者和理论研究者探求的目标.我国证券市场还处于发展阶段,是一个新兴市场,相对于西方发达国家的资本市场来说还很幼稚,具有许多发达国家完善
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寻求证券市场波动的规律是无数投资者和理论研究者探求的目标.我国证券市场还处于发展阶段,是一个新兴市场,相对于西方发达国家的资本市场来说还很幼稚,具有许多发达国家完善市场所不具备的特点.为能够更好地理解我国证券市场的波动特性,规避风险,本文在借鉴大量国内外研究的基础上,通过对我国沪深两市大盘指数的日收益率波动性的实证分析,检验了我国证券市场的波动特性,并探索其存在和产生的影响因素与根源.本文首先系统地介绍了各种波动率估计模型及其假设检验的方法,然后以沪、深股市的市场指数样本,借助ARCH族模型,对指数收益进行实证研究,以分析市场整体波动性的特征.
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