二十世纪九十年代以来,操作风险损失事件接连发生,让商业银行遭到巨额损失,人们开始认真审视起这个与银行发展如影随形的风险。2004年,新巴塞尔资本协议将操作风险纳入到银行风险监管范围,与市场风险、信用风险一起列为银行三大风险。新协议首次规定了银行操作风险的计量方法,同时国外商业银行纷纷将操作风险管理纳入到重中之重的位置,建立一系列相配套的措施在日常业务的各个环节防控操作风险的发生。国外学术界也对商业银行的度量以及管理进行了许多深层次的研究,逐渐发展出一套商业银行操作风险的量化管理体系。我国商业银行开展操作风险管理起步较晚,对操作风险的度量方法大都借鉴国外的研究经验。但是度量操作风险的模型众多,哪一种更适用我国商业银行的操作风险资本计提,选择不同的度量方法是否会对银行的资本管理造成不同的影响,这就是本文研究的重点。文章对目前国内外主流的度量商业银行操作风险的方法以及模型做了简单的系统介绍,并结合我国实际操作风险现状选择出最适合在我国银行业使用的两种模型方法——基本指标法以及收入模型。同时,文章选择我国16家A股上市银行为研究样本,将它们2007-2013年的数据应用于基本指标法和收入模型中,从银行全体、单个银行以及分成国有、股份制、城镇合作银行三类这三个方面计算操作风险,既反映我国银行业操作风险整体状况,又对比分析了操作风险在银行业中的分布特点。研究结果表明：尽管国有银行的风险水平相比股份制银行等更高,但从多种角度分析核心资本覆盖操作风险情况看,目前我国对操作风险的管理还是较为合理的,暂时不会发生大规模操作损失。