【摘 要】
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时间序列模型对经济过程的描述和预测是经济领域中一个非常重要的方法。在现代金融领域，对金融市场价格不确定性的研究已成为一大热点。然而，在实际应用中，由于金融经济领域数据
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时间序列模型对经济过程的描述和预测是经济领域中一个非常重要的方法。在现代金融领域，对金融市场价格不确定性的研究已成为一大热点。然而，在实际应用中，由于金融经济领域数据本身的特殊性，传统的模型已经不能对其作出准确地分析和判断。恩格尔在1982年提出的自回归异方差模型(ARCH)以及该模型的拓展能定量地反映各种经济和金融行为中出现的方差变化的特点，因而ARCH族模型受到了人们的广泛重视。本文系统的介绍了ARCH模型、GARCH模型的相关理论知识，分析了模型的特征，阐述了ARCH模型的建立和检验，探讨了模型的最大似然估计的方法。在文章的最后，本文采用ARCH模型族对股市的时间序列进行研究，建立了合理的ARCH模型，并作出短期预测。通过模型的建立、计算和分析，证实了ARCH模型族的实用性和适用性。
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