现代商业银行在业务经营过程中，面临多方面的风险。这些风险一般可分为信用风险、操作风险、流动性风险、市场风险、法律风险、声誉风险和国家风险等。其中，信用风险是现代商业银行业务经营中面临的主要风险。商业银行对信用风险的控制和管理能力关系到银行体系的稳定和国民经济的健康发展。随着计算机技术的快速发展和计量经济学的广泛应用，信用风险的管理已经从定性分析开始转向定量分析。与西方发达国家相比，我国的信用风险度量和管理起步较晚，利用现代风险管理模型进行信用风险分析还处在初级阶段，完整的信用风险管理体系还未建立起来。因此，对我国商业银行的信用风险管理进行研究不仅具有理论价值，而且具有重要的现实意义。　　首先，本文对信用风险管理的基本理论做了简要阐述，介绍了在国外现代信用风险管理中发展成熟的4种风险量化模型:KMV公司的KMV模型、J.P.摩根公司的CreditMetrics模型、麦肯锡公司的CreditPortfolio View模型和瑞士信贷第一波士顿银行的CreditRisk+模型，并结合我国商业银行信用风险管理的特点，指出CreditRisk+模型应用在我国商业银行信用风险管理中的优势，选其应用于商业银行信用风险度量的研究。然后，对CreditRisk+模型基本框架进行了详细说明，从两个方面分析了CreditRisk+模型存在的缺陷，并提出了修正的方法。一是指出CreditRisk+基本模型在频带划分中存在缺陷，采用加权平均的频带划分方法对其进行改进。二是指出CreditRisk+模型假定违约损失率为一常数不符合信用风险管理的客观情况，提出将违约损失率看作是一个正态随机变量，并且推导出了在违约损失率为正态随机变量情况下的信用风险敞口。最后，实证研究结果表明，修正后的模型能够有效提高信用风险计量的准确性，提高商业银行风险管理水平，满足商业银行业务发展的需要。　　鉴于本人能力有限，文中对CreditRisk+模型的分析和改进所得出的结论只是尝试性和探索性的，还有待于实践的检验，需要进一步的修正和完善。