【摘 要】
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高频数据统计分析是金融统计研究的重要内容之一,在以往的研究中,人们往往假设资产价格波动由半鞅过程刻画.特别地,伊藤半鞅由于其优良的数学性质,往往被人们所青睐.最近,有相关学者对资产价格过程的伊藤半鞅假设进行研究,提出了检验伊藤半鞅的统计量,并且在高频数据的假设下,对模型的伊藤半鞅假设进行了假设检验.本文利用卷积核光滑的方法对检验伊藤半鞅的统计量进行改进,利用加权后的p次幂变差得到了一个新的统计量,
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高频数据统计分析是金融统计研究的重要内容之一,在以往的研究中,人们往往假设资产价格波动由半鞅过程刻画.特别地,伊藤半鞅由于其优良的数学性质,往往被人们所青睐.最近,有相关学者对资产价格过程的伊藤半鞅假设进行研究,提出了检验伊藤半鞅的统计量,并且在高频数据的假设下,对模型的伊藤半鞅假设进行了假设检验.本文利用卷积核光滑的方法对检验伊藤半鞅的统计量进行改进,利用加权后的p次幂变差得到了一个新的统计量,并且通过蒙特卡洛模拟间接验证了改进后统计量的渐近正态性,同时利用本文的统计量,选取我国国内部分有代表性的价格指数和股票的价格数据进行了实证分析,探究了不同取样周期以及价格波动程度对于检验结果的影响.结论表明,价格过程是否是伊藤半鞅会受到价格波动程度以及取样周期长短的影响.
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