近年来,随着“三农”的不断发展,农村地区对多层次、多元化的金融产品和服务的需求日益迫切。长期以来,贷款业务是银行类金融机构利润的最主要来源,作为信贷资源配置核心因素的贷款价格在很大程度上影响着金融机构的盈利水平。在利率市场化不断推进的形势下,以及在农民债务承受能力较弱、农村经济弱质性特征的制约下,新型农村金融机构贷款价格的合理与否与其自身的发展紧密相连。然而目前我国新型农村金融机构的贷款定价能力较弱,且已有研究尚未涉及这一领域,因此本文研究农村金融机构的贷款定价问题,具有重要的研究价值和研究意义。本文以新型农村金融机构的贷款定价为研究对象,以贷款定价理论为理论基础,并以甘肃云发集团小额贷款公司为对象,通过案例深度解剖的方式,分析了我国新型农村金融机构在其贷款业务开展过程中存在的贷款定价意识薄弱、贷款定价机制不完善、贷款利率高且单一、风险评估能力低等四个问题,并从中分析出导致贷款定价问题的原因主要在于贷款成本高、信息不对称较为严重、缺乏配套的技术、数据、人力等资源的支持和贷款定价模型选择不合理这四点。鉴于以上存在的问题,本文旨在建立信号博弈模型,研究了新型农村金融机构在利率市场化背景下在进行贷款定价时面临的信息不对称和逆向选择等问题,研究其以何种方式运用概率进行验证信息量以及贝叶斯均衡,剖析和讨论信息传递的过程中隐藏的主观的意愿和真实的想法,分析对新型农村金融机构贷款定价产生影响的变量因素,以制定了合理的贷款定价甑别机制。最后,通过建立三阶段Hotelling博弈模型,提出对目前新型农村金融机构贷款定价机制加以完善的政策建议,具体包括从国家层面建立更为完善的信息共享机制和信用信息库和信用评级标准以完善信用体制,同时在新型农村金融机构层面上通过准确掌握客户信息并同时加大对传递虚假信息的惩处力度,从而提高现行贷款定价机制的有效性,此外,政策建议上更需加强贷款定价意识、选择基于RAROC贷款定价模式的策略和选择不同于竞争对手的定价策略使新型农村金融机构得到更好更快的发展,从而进一步为我国“三农”的发展贡献力量。