受经济全球化和金融一体化的影响,各国的投资市场迅猛发展的同时,投资风险也在随着悄然增长。投资者总是期望获取稳定的收益,规避不必要的风险,因此如何利用合理科学的方法来准确地度量投资中的风险,不仅是投资者关心的问题,而且已经是现代金融学研究的一项重要的课题。在此背景下本文综述了一系列度量风险的方法,尤其强调近几年来兴起的利用信息熵理论来度量风险,分章介绍如下：第一章首先介绍了风险度量方法产生的背景、国内外研究现状以及本文主要内容和安排。第二章综述了几种传统经典的风险度量方法,分别回顾了其发展历程,给出了模型并对其分析了各自的优缺点。第三章介绍了熵的起源与发展、信息熵的定义与性质以及最大熵与最小相对熵原理,这为第四章提供了必要的理论支持。第四章是本文的重点。在第二章的基础上,我们介绍了几种用信息熵来度量风险的模型,从理论上给出了模型的具体形式并分析了模型的特点与适用范围。第五章采用实证分析的方法,选取了50只较好的股票作为分析的样本,通过Matlab编程计算比较了熵模型和传统的风险度量模型的异同,最后得出了熵模型在风险度量中的优势。最后一章是本文的总结以及对后续工作的展望。