近年来,经济资本的概念日益引起学术界和业界的关注,而如何在经济资本模型中合理地整合多种风险因素是讨论热点之一。Copula方法恰好能克服对单个风险VaR加和或者依赖于线性相关性的传统方法的不足,消除对单个风险边缘分布的限制,较好地拟合各个风险因素间的依赖关系以及联合分布。然而,目前学术界对用Copula办法拟合的对象并未达成一致意见,LOSS Based Method和LOSSRatio Based Method均被广泛应用。但目前却很少有文献讨论此两种方法所依据的基本假设是否成立。本文通过虚拟一家拥有4条产品线的保险公司的运营状况,研究此两种方法在其对应的基本假设不成立时的预测表现。通过图像对比以及数值分析,发现,当基本假设不成立时,此两种方法的预测能力均非常不理想,无法为经济资本的估计提供有说服力的数据支持。从而强调,在建立经济资本估计模型时,估计对象的选择十分重要,否则将很可能得到一个毫无意义的、错误的估计结果。