上市公司公告消息提前泄露一直是困扰我国证券市场发展的一个难题。提前获得内幕消息的投资者在获得内幕消息后到二级市场进行内幕交易，很大地影响证券市场的稳定性和公平性。本文尝试利用实证研究的方法对中国A股市场的信息提前泄露现象进行系统的考察。　　 在论文的第一部分，利用国泰安的并购重组数据库，通过事件研究法的分析发现在信息公告之前上市公司的股票出现了异常收益率显著不为零的现象。在排除了信息公告前媒体报道可能对股票收益率的影响后，我们认为信息公告前的异常收益率来自于上市公司公告信息的提前泄露。因此我们认为，信息公告前出现的异常收益率的大小可以用来衡量上市公司信息泄露的严重程度。据此，我们定义了衡量信息泄露严重程度的指标，并且研究了其相关因素，分析结果表明经营和盈利情况差的上市公司其信息泄露程度也更加严重。另外，在这部分中，我们对信息泄露如何影响股票收益率的机制进行了分析，结果表明内幕交易者的异常交易量对股票出现的异常收益率有显著的影响。文章的第一部分着重分析我国信息泄露的情况，研究的重点在于证明信息泄露的存在性以及其影响。　　 在文章的第二部分中，我们站在一般投资者的角度研究信息提前泄露的问题。对于一般投资者而言，最重要的是关注自己投资组合的股票是否有信息提前泄露的现象。我们提出了两种方案来监测上市公司的信息提前泄露行为，一是通过监控异常收益率的方法，二是通过检验模型变异的方法。我们利用证监会2012年2月19号公布的领先科技公司的信息泄露案件，分别用两种方法进行了研究并且比较了两者的异同。最后，我们建议一般投资者结合这两种方法监测投资组合中得股票是否发生信息提前泄露。