伴随着中国加入WTO的协议规定的中国金融业的开放,中国的消费信贷市场吸引了全球金融机构的眼球。中国的消费信贷市场,是建立在庞大的消费人群、飞速发展的经济、新兴市场金融体系的急剧发展、公民消费意识的变革等基础之上的,当中蕴含着巨大的机会,同时也存在极大的风险。2007年起源于美国的全球次贷危机,可以一瞥消费信贷风险的威力。 本文着眼于对消费信贷的风险因素进行实证分析,在国内外已有研究的基础之上,提出由于我国的特殊国情,我国消费信贷在风险上存在国外研究和国内过往研究所忽略了的一些因素。并通过实际数据进行实证分析,实证分析建立了消费信贷的风险模型,并验证了本文提出的户籍制度影响消费信贷违约风险的假设。希望能够为金融机构进行消费信贷业务提供参考。 文章首先介绍了消费信贷的由来以及在国际上的发展情况,并基于国内消费信贷的现实情况,详细介绍了国内消费信贷发展的特征以及当前存在的问题。并以住房贷款、汽车贷款和信用卡贷款这三种消费信贷的主要方式为对象,对消费信贷的风险展开详细的分析。 在接下来的风险评估分析中,先对当前各种信用风险度量的理论和模型从发展历程、模型特点等不同角度进行了评价,然后再通过与二次效用函数非线性规划的思想相结合,使用logistic函数来建立模型,对我国的消费信贷数据进行建模并检验,为消费信贷违约风险的预测提供了实用模型。 研究结果扩充了消费信贷的logistic理论模型,并从业务上对我国消费信贷进行了一定的补充。