近年来,随着世界经济的不断发展和石油资源的日渐枯竭,国际油价开始节节攀升。在我国石油价格已经与国际石油市场接轨的情况下,国际石油价格的大幅度波动就必然会给我国国内能源价格造成很大冲击。由于能源涨价对物价上涨具有很强的放大效应,所以,动力、运输、冶炼等上游行业或环节的成本上升会在向下游行业和生产环节传递过程中节节放大,从而会导致全社会的整体价格水平的普遍上扬。特别是在后金融危机时代,如何在国际油价的冲击下,稳定我国能源价格、避免通货膨胀、防止经济衰退,已成为我国政府和学者普遍关注和研究的重要课题。因此,研究国际油价对我国通货膨胀的影响具有重要的现实意义。本文以国际油价冲击对我国通货膨胀的影响为研究对象,首先分析研究了我国现阶段通货膨胀的特点和成因；然后基于GARCH模型分析了国际油价的波动特征；随后采用1999年1月-2012年2月的月度数据,从实证角度研究了国际油价冲击对我国通货膨胀的影响,分析和探索了国际油价的大幅波动影响我国物价水平的途径；最后,通过建立非参数和半参数回归模型讨论了国际油价和我国通货膨胀之间的关系。以往的研究,大多数学者采用的是参数模型,而本文试图在此问题的研究方法上做出一个有益的补充,并根据所得结论为政府应对通货膨胀和制定宏观经济政策提供参考性的建议。本文的创新之处在于：第一,指标的选取方面。与大多数学者选取WTI原油现货价格作为国际油价的代表不同,本文选取的是IMF发布的Brent原油现货价格。因为WTI原油价格容易受到当地供需的影响,而这与全球原油市场基本面的变化无关。另外,国内能源价格的指标变量本文选取的是能够代表我国能源总体价格水平的煤油电价格指数。第二,方法的选用方面。本文除了采用了GARCH模型、基于VAR模型的Johansen协整检验、Granger因果检验和脉冲响应函数外,还特别引用了两种特殊的非线性模型——非参数回归模型和半参数线性回归模型。尤其是半参数回归模型,它既克服了参数模型模型误设的风险,又解决了非参数模型维数灾难和解释能力不足的问题,因而能够更好地解决现实生活中的各种经济问题。