随着入世后外资银行登陆步伐的加快,我国金融市场正逐渐全面对外开放,我国银行业开始直接面对具有成熟市场经验的外资银行的强劲竞争。次债危机的出现使全球的金融机构经受了前所未有的挑战,如何生存以及谋求发展成为我国银行业不得不面对的课题。综合国内外研究文献,可以发现前人所作的工作主要集中于将各银行的流动性、资本充足率、资产质量和盈利能力等几个方面的数据相互比较,仅限于简单的财务指标比较,缺乏必要的软性指标,很少涉及风险。金融危机对各国经济造成冲击,不少银行巨头出现巨额亏损,华尔街的投资银行更是陷入泥潭,因此,在目前的大环境下,研究这一课题显得尤为重要。本文将从流动性、盈利性、风险性等定量指标入手,以国内外上市商业银行为主要的研究对象,以因子分析法建立了商业银行竞争力评价模型,结合定性指标评价修正,包括公司治理、人力资源、IT系统等定性指标,并通过实际数据验证了模型的有效性和可行性,具有一定的创新意义,希望对以后有意对此做更深层次研究的学者起到抛砖引玉的作用。本文的主要研究内容如下:(一)详尽分析了现有的主流竞争力评价体系,分析了各自的优势及劣势,并介绍了本文所依据的理论背景知识。(二)加入评价风险的VaR指标,强调抗风险性在银行竞争力中的重要作用,选用在香港上市的5家国内商业银行作为样本,以此提升VaR值的准确性。(三)结合财务定量指标以及人力资源等定性指标建立商业银行竞争力模型。由于相当多的影响竞争力的数据难以获取或很难用定量指标加以衡量,因此笔者认为加入定性指标将可有效地修正模型,让更多的非财务指标得到广泛的重视。(四)发放问卷确定定性指标的权重以及各银行的得分,并分别对银行业管理层以及一线员工进行数据采样,从而提升了相关数据的真实性和有效性。总之,本文通过分析和学习商业银行竞争力相关因素,结合理论知识和数学模型构造理论,建立了一个用于分析我国商业银行竞争力的体系模型,并通过实证数据验证了模型的有效性和准确性,从而为商业银行提升自身竞争力提供了理论参考,是对银行竞争力研究的理论扩展和完善,具有一定的现实意义。