动态利率资产负债优化管理模型,是在利率市场化的基础上,利用动态利率持续期构建的优化管理模型。依据模型规划结果,实现对银行资产负债表中资产项目优化配置,进行资产负债管理决策,以实现对利率风险控制。本文以动态持续期缺口的控制条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本论文的主要研究内容如下：(1)通过引进随时间变化的动态利率持续期计算资产和负债的动态利率持续期,进行银行利率风险的衡量。(2)通过以银行资产收益最大为目标函数,以动态利率持续期缺口免疫为主要约束条件,辅以监管的流动性约束匹配银行的资产负债,构建对比模型,进一步分析动态利率持续期缺口对利率风险免疫效果。本文的创新与特色：其一是,通过引进随时间变化的动态利率持续期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资产负债优化模型。改变了现有研究忽略利率动态变化、进而忽略平均持续期动态变化的弊端。事实上,利率的动态变化必然引起平均持续期的变动,忽略利率变动的免疫条件是无法高精度地控制资产配置的利率风险的。其二是,通过以银行资产收益最大为目标函数,以动态利率持续期缺口免疫为主要约束条件,辅以监管的流动性约束匹配银行的资产负债,回避了利率风险对银行所有者权益的影响,避免了利率变动对银行资产所有者带来的损害。