20世纪以来,国际金融危机多次爆发,如1995年拉美金融危机、1997年亚洲金融危机,以及由美国次贷危机引发的当代国际金融危机等。每次危机不仅对危机国群体的经济发展造成了重创,还对世界经济格局和金融秩序形成了冲击。随着经济全球化步伐的加快,金融市场中潜在的风险逐渐聚集,引发金融危机及国际金融危机的因素更加错综复杂。为防范可能发生的金融危机,学术界关于危机预警的研究从未间断。多年来,各国专家学者针对金融危机提出了不同的预警模型,其中影响较大的有主观概率模型、STV模型、FR模型、KLR模型、DCSD模型、ANN模型,以及Simple Logit模型等。由于不同预警模型的提出有其特定的历史背景,预警方法与指标体系也存在着一定的差异,因此,很难判断何种预警模型能够适应今天的需要。另外,已有的金融危机预警模型主要针对单个国家,而关于国际金融危机预警模型的研究则相对较少。当代国际金融危机的爆发再次对世界各国敲响了警钟。此次危机的发生与历史上的国际金融危机无论是在引发因素上还是传导途径上均有所不同,因此,对于当代国际金融危机的预警需要考虑更加复杂的因素。本文认为,对国际金融危机的预警首先要以对单个国家的金融危机预警为基础。虽然已有预警模型中没有能够对当代国际金融危机发出有效的预警信号,但现有的针对单个国家的金融危机预警模型仍然有许多可借鉴之处。本文在借鉴影响较大的金融危机预警模型的基础上,以经济关联度为切入点,构建了新的国际金融危机预警系统,并采用大量样本数据对多个国家进行了实证检验。结果表明,本文所构建的国际金融危机预警系统能够较好地对国际金融危机进行预警。沿着国际金融危机预警系统的构建、验证、应用及展望的思路,采用定性与定量相结合的分析方法,本文展开了所做的研究,其主要内容是：第一章,绪论。本章阐述了论文选题的背景和意义,对国内外与金融危机预警相关的文献进行了综述,并对本文的研究思路与方法以及论文结构和主要内容做了叙述,最后总结了本文可能的创新和不足之处。第二章,国际金融危机理论分析框架。本章论述了金融危机的定义及分类、国际金融危机的内涵和特点,并详细整理了长期以来与金融危机相关的理论,从预警指标的选取及预警方法的选择方面分析了已有研究中影响较大的几个金融危机预警模型,为国际金融危机预警模型的构建奠定理论基础。第三章,国际金融危机预警系统的构建。本章在经济学理论及数理方法的基础上构建了国际金融危机预警系统,主要分为选择样本国、建立指标体系、筛选指标阈值、危机的测度与预警和预警的有效性检验五大部分。本文以进出口贸易权重为经济关联度衡量指标选择样本国；结合已有研究和经济学理论,以及数据的雷同性、可得性和数据频率等方面选择预警指标；借鉴VaR方法以及信号分析法中的噪音信号比筛选出预警指标阈值；采用Probit模型构建三个预测危机发生概率的回归方程,将单个指标分别代入进行回归,对回归结果显著的预警指标分别设立权重,计算出单个国家发生金融危机的加权概率。最后,为检验系统预警的有效性,本文再次使用噪音信号比筛选出预警概率临界值,将计算得到的金融危机加权概率与已发生的国际金融危机进行对比,以此来评判预警系统对金融危机及国际金融危机的预警能力。第四章,国际金融危机系统的验证及结果。本章根据进出口贸易总额排行选取以美国为中心的八个样本国,对本文构建的国际金融危机预警系统进行了实证检验,结果表明预警系统对1997年亚洲金融危机及2008年当代国际金融危机的预警效果较好。第五章,国际金融危机预警系统的评价及其在中国的应用。本章对国际金融危机预警系统进行了评价,指出了预警系统的优点与不足,以及预警系统进一步改进的主要方向。最后,针对中国国情,实证分析了国际金融危机预警系统在中国的适用性,并对中国未来金融危机预警研究做了展望。