【摘 要】
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本文在马氏调节跳扩散市场模型和无均值回复OU过程随机死亡率模型下，考虑了权益指数年金的定价问题。我们运用远期测度变换的方法将市场风险和死亡风险分开考虑，并且得到了生存
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本文在马氏调节跳扩散市场模型和无均值回复OU过程随机死亡率模型下，考虑了权益指数年金的定价问题。我们运用远期测度变换的方法将市场风险和死亡风险分开考虑，并且得到了生存概率满足的一阶齐次常微分方程组，和远期测度下市场模型满足的随机微分方程。我们通过Runge-Kutta方法求得死亡率的数值解，再用泊松加权算法产生股价收益率的样本轨道，最终用蒙特卡罗模拟得到四种设计类型的权益指数年金价格。
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