信贷风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容,对信贷风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败。在我国,商业银行的融资额占全部金融业的50%以上。作为以经营金融资产和金融负债为对象的特殊企业,由于商业银行的经营目标是追逐经济利益,而信贷市场的不确定性很强,经营风险很高。为了研究商业银行信贷风险,探索控制信贷风险,提高信贷风险管理的方法,本文梳理了银行信贷风险研究的相关文献,以民生银行南京分行为研究对象,选取了2003年到2005年3年里在南京地区发生个人住房贷款2335笔和2003年到2004年2年里南京地区发生的企业贷款602笔作为研究样本,通过建立LOGIT模型和贷款持续期模型,对影响贷款违约风险的因素展开研究,可以得出以下结论：对于个人住房贷款,影响贷款风险概率的因素主要有借款人的个体特点(借款人是否为当地人、借款人的教育水平、家庭收入水平)、住房的特征变量(住房面积、现房／期房),以及贷款的相关变量(贷款期限、利率、贷款房价比、收入购房支出比)。LOGIT模型结果表明,对贷款风险影响最大的是贷款利率、贷款房价比和月还款额占家庭月收入的比重这三个变量。其中,贷款利率如果上调1个百分点,贷款违约的可能性将提高13.1个百分点；贷款房价比每提高1单位,违约概率将提高11.3个百分点；月还款额占家庭月收入的比重每提高1单位,违约概率将提高11.8个百分点。通过个人住房贷款的持续期模型,发现对贷款风险率影响最大的因素是贷款利率,如果其他变量取样本平均值,贷款利率每增加1个百分点,贷款发生违约的时间将提前2年。对于企业贷款,企业的销售利润率、存货周转率、现金比率、利息保障倍数、企业的产品数量和企业成立时间等6个变量对贷款风险影响较为明显。对贷款边际风险影响最大的是利息保障系数,利息保障倍数提高10%,风险率将下降13.9个百分点。另外,销售利润率每提高10%,违约概率下降3.6个百分点；企业成立时间每增加10%,违约概率下降3.5个百分点。对贷款违约风险影响较小的是存货周转率和现金流入占销售收入比,二者变化10%对违约概率的影响只有2.8和1.6个百分点。