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随着我国资本市场回温和监管力度加强,已有越来越多的投资者将目光转向我国资本市场。低利率的储蓄型投资已经无法满足人们的投资需求,投资者的投资选择日益多样化,技术水平和投资常识要求较高的量化投资也变得更加亲民,被众多投资者放在“篮子”里。由于动量策略属于量化投资策略的一部分,对技术和知识储备的要求较高,所以尽管国外发达市场进行了较早且较为完备的研究,但在我国仍然处于需要深入研究和探讨的阶段。因为我国证券市场有其特殊性,所以之前的研究很多都基于理想假设,更偏向于理论性研究。本文力求从沪深两市A股市场实际情