随机微分方程模型有着十分重要的理论意义和非常广泛的应用背景。1973年Fischer Black和Myron Scholes运用随机微分方程理论,同时结合无风险投资理论推导出了极具代表性的Black-Scholes随机偏微分方程,并借助概率学方法与边界条件推导出了欧式看涨(跌)期权价格计算公式。股票市场是一个复杂的非线性动力系统,受到多种因素的交互影响,对于股票未来价格的精确预测是非常困难的,但对于某种程度的短期预测相对而言较为简单,而且对投资者的投资行为具有极为重要的指导意义。本文主要研究了Black-Scholes模型中股票价格模型所对应的随机微分方程解的性质,通过此类随机微分方程参数估计的方法,对实际股票数据建立了相应的几何布朗运动模型,预测股票价格走势,作出模拟股价变化曲线并计算误差,通过比较误差来说明GBM模型在中国股市中的实际适用情况。