再装期权的定价研究

来源 :河北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：huangpei999

【摘要】

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随着金融市场的发展,传统期权已经很难满足企业、投资者对金融市场收益的需求,为此,金融机构不断推出新的金融衍生品,许多新型期权便随之产生.再装期权作为一种新型期权逐渐走进人们的视野,它的优点在于允许期权持有者锁定再装日的利润,消除在到期日可能只获得较低收入的风险.为了使再装期权定价模型更加贴合实际市场,本文将常数利率扩展为随机利率,在股票价格过程由混合分数布朗运动和Ornstein-Uhlenbec

【作者】

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张晓倩

【出处】

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河北师范大学

【发表日期】

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2021年01期

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