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二十世纪70年代,非参数回归模型开始形成,并逐步发展起来.近20年来,该方法广泛应用于计量经济模型、金融资产价格和收益率波动性等研究中.而在非参数回归估计中我们通常采用权函数回归估计,Stone在1977年提出的权函数回归估计方法得到学者们的广泛认可,且日渐兴起.对于固定设计回归模型Yj=9(xj)+εj,1≤j≤n,Gasser和Muller于1979年提出了权函数为nj=hn-1∫xj-1xj K((x-s)/hn)ds的Gasser-Muller固定设计权函数回归估计其中K(·)是Borel可测函数,且0
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