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在经典风险模型中,破产的定义已被我们广泛熟知,但这样的定义在现实应用中有一定的局限性.许多学者已经考虑在更加宽松的环境中来定义破产,他们希望保险公司在盈余值为负时可以继续经营,但以一定的可能性破产.这样定义的破产称为随机破产(Bankruptcy).本文将研究广义Erlang(n)风险模型的随机破产问题.在本文中,我们沿用复合泊松风险模型和Sparre - Andersen风险模型中的重要假设,即索赔时间间隔和索赔量相互独立.考虑这样一个盈余过程R(t),其索赔时间间隔服从广义Erlang(n)分布