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本文首先给出了总风险组合的尾部在险价值(TVaR)以及指数尾部在险价值(EVaR)的具体形式,并且根据保单数目分为两种情况：二维和多维情况,同时保单组合以及信用组合的风险贡献值也得到了相应的给出.为了进一步的阐述以上的结论,我们最后举了一个数值例子.
基于Copula的风险测量以及风险配置
【摘 要】
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本文首先给出了总风险组合的尾部在险价值(TVaR)以及指数尾部在险价值(EVaR)的具体形式,并且根据保单数目分为两种情况：二维和多维情况,同时保单组合以及信用组合的风险贡献值
【出 处】
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大连理工大学
【发表日期】
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2010年期
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