基于Apriori关联规则算法的股票操纵行为识别研究

来源 :兰州大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:fgq8022
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金融业处在对外开放的关键时期,股票操纵行为日益猖獗,并且逐渐向短期性、隐秘性发展。股票操纵行为会降低股票市场资源配置的效率,还会损害中小投资者的利益。另外,从证监会公布的处罚决定书中可以看出,证监会的行政处罚具有明显的滞后性。本文针对当前监管部门难以快速有效地识别市场操纵行为的实现提出了研究问题。由于短期操纵的占比高、中期和长期操纵使模型的误差高、模型的置信度低等原因,本文所指的股票操纵都特指为短期操纵。第一,本文在全面回顾已有研究的基础上,对股票市场操纵行为进行了深入分析,归纳出了股票操纵行为会有收盘价异常、开盘价异常、收益率异常、每日波动率异常、流动性比率异常等的特点,根据这些特点总结出了6个基于数学特征的指标。第二,本文根据Apriori关联规则算法,找出各个指标与股票操纵之间的关联关系,从而构建本文的股票操纵关联规则探测模型,共找出了9条强关联规则,并且置信度都超过66.67%。第三,本文提出基于Apriori关联规则与变权重系数综合分析的股票操纵行为的识别方法,该方法将离散化的关联规则重新连续化,进而计算出股票操纵警级,我们认为处于A级和B级的股票发生操纵的可能性较大。第四,对识别方法进行准确性检验,结果是该模型对操纵事件的识别率为91.89%,模型整体的识别率为84.89%,相较于其他学者,准确率较高,为监管部门快速识别股票操纵行为提供了一种新的思路。第五,在本文研究的基础上,从实时监测、限制撤单、随机延迟交易、营造投资环境、加强信息披露、健全投资者结构体系等6个方面,对我国股票市场进行反操纵提出了建议。
其他文献
改革开放以来,我国经济经历三十年的迅猛发展,成为世界第二大经济体,国家经济建设取得了举世瞩目的成就,但与此同时,粗放式发展的弊端也逐渐显露,衬衫换飞机的经济增长方式并不持久,技术创新则是打破僵局为经济增长带来新动力的关键因素。习近平总书记指出“科学技术是第一生产力,创新是引领发展的第一动力”。我们当前处于科技进步的节点时期,下一次科技革命正在积蓄力量,无论是个人的生产生活方式还是世界发展格局都受此
【正】武夷山市(原崇安县)中心有一座木结构清代风雨廊桥——余庆桥(图一),横梁上分别写有十二幅苏维埃时期红军标语,由西向东依次是:1.截断敌人后路,扰乱敌人后方。2.巩固赤
禽流感是一种威胁人类和动物健康的疾病,鸟类中主要为流感A菌株,如H5N1和H9N2菌株。疫苗接种是预防禽流感的主要措施,而疫苗免疫的效果是预防的关键。本研究主要目的是探索人