事件驱动型证券投资基金凭借其高收益的特征深受投资者的欢迎，并在国外快速发展起来。我国基金行业的发展历史相对短暂，证券投资基金，特别是事件驱动型证券投资基金的整体发展水平与国外还存在较大的差距。如何发展壮大我国事件驱动型证券投资基金，为投资者提供一种安全性好、投资回报高的投资产品，将是我国基金行业未来面临的重大课题。就事件驱动型证券投资基金的投资行为展开研究，便具有重要的理论和现实意义。　　本文采用理论分析与实证分析相结合的研究方法，深入分析了事件驱动型证券投资基金投资行为的动因、机理及其对资产定价的影响，并揭示了事件驱动型证券投资基金投资行为的影响因素。理论研究表明，事件驱动型证券投资基金投资行为的主要动因包括：事件驱动型证券投资基金具有较强的专业能力来把握事件性投资机会，中国经济改革的大环境催生大量的事件性投资主题，以及事件驱动型投资策略收益高的优势。事件驱动型证券投资基金的投资行为机理是对可能影响证券市场的“基本事件”进行主动应对。在深入理解金融理论的基础上，运用金融计量统计方法，从历史事件中挖掘并分析可能造成公司股价异常波动的重大事件，当此类事件再度发生，通过择时买卖相应的股票获益。事件驱动型证券投资基金的投资行为有力地驳斥了经典资产定价理论，它一方面推动现实资本市场向理想状态的“逼近”，另一方面又可能引发个人投资者的“羊群行为”，导致资产泡沫的出现。　　实证分析结果表明，不管是如十八届五中全会召开这样的利好事件，还是熔断机制推出与暂停这样的利空事件，事件驱动型证券投资基金在事件窗口期间的收益率都显著大于大盘收益率，说明事件驱动型证券投资基金能够利用事件获得超额收益。进一步的面板回归模型发现，在两个事件窗口区间，事件驱动型证券投资基金收益率的影响因素较为一致。其中，证券投资基金的换手率和央行逆回购金额对基金收益率的影响较为显著，方向为正；上证综指波动率对基金收益率的影响较为显著，方向为负；基金份额净流入对基金收益率并没有显著的影响；在十八届五中全会期间，基金持股比例不影响基金收益率，在熔断机制推出与暂停期间，基金持股比例与基金收益率负相关。