石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料和战略物资,不仅对石油生产国和消费国的经济发展具有强大的支撑作用,而且对各国国民经济的发展、人民生活水平的提高和国防安全具有紧密的联系,石油价格的波动对国际、国内的政治、经济形势起着举足轻重的作用。原油价格预测问题是维系原油生产企业、原油消费企业和国家利益的重大问题。其预测结果,是制定生产决策和消费决策的基本素材。正确的决策会给企业带来生机与发展,而决策信息的准确性,是正确决策的基础和保证。因此,原油价格预测对维护原油生产国和原油消费国的利益均有重大意义。从1998年6月1日起我国国内的原油价格正式与国际油价接轨,开始实行新的价格机制和流通体制,此后国内原油价格立即随着国际市场价格的变化而变化。本文根据国际市场原油价格高度非线性性的特点,综合径向基函数(RBF)神经网络、基于马尔科夫链的半参数模型以及基于小波分析的油价预测模型,提出了基于模糊神经网络的原油价格非线性组合预测模型。通过对Brent原油价格的模拟预测表明,该方法具有预测精度高、学习与泛化能力强、适应性广的特点。本文首先介绍了原油价格预测研究背景,研究意义和国内外相关理论模型,并阐述了研究的目的和本文研究的思路。第三章和第四章为本文的核心部分。第三章针对本文的研究主题与目的,介绍了本文所用到的研究方法和模型,提出了基于模糊神经网络的原油价格非线性组合预测模型。第四章对国际市场Brent原油价格进行了实证分析。最后,第五章总结了本文的研究结论,并从原油价格波动的角度对我国原油价格形成机制改革问题进行了思考和建议。