本文主要研究统计套利在我国股指期货市场上的应用及实证研究。首先介绍了传统的以持有成本模型为理论基础的套利策略并指出随着市场的完善，套利者和套利资金的增多，这种方法能发现的套利机会越来越少，在实际市场中难于应用。接着介绍了现在被广泛应用的基于计量经济学中的协整模型的统计套利方法，此方法实际上是通过对历史数据进行统计分析并在此基础上来发现价差运行的规律，并借助发现的规律以配对方式设置合理的资产组合来进行套利最终获取收益。　　 本文重点对沪深300指数期货市场的两种不同期的期货合约作了实证数据分析:首先使用EG检验法来检验当月连续合约与下月连续合约的5分钟高频数据的价格序列存在着协整关系，根据检验可以验证上述两种合约的价格存在长期均衡关系，并使用回归分析计算出他们之间的回归方程式，也就是它们的长期均衡关系。同时利用误差修正模型(ECM)计算得到两者的短期均衡关系，并根据均值回复半周期公式计算出其价差均值的回复周期。为了控制风险，本文还根据VaR理论计算出止损离场的阈值。接下来本文首先根据所发现的上述两种合约价差存在均值回归的规律用matlab设计自动交易仿真程序对三段不同的高频交易数据进行了仿真交易验证。根据验证结果作者提出了一个使用移动均值的改进方法，同样用matlab根据改进修改了仿真程序并对同样的三段数据进行了验证。最后结果证实以移动均值的统计套利策略的改进是有效的，得到的收益率明显高于市场平均收益率。说明了统计套利作为一种套利手段在我国沪深300指数期货市场是有效的，为投资者提供了一种有潜力的投资方式。