【摘 要】
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该文在介绍证券组合投资基本理论的基础上,通过引用Markowitz模型,针对此模型存在的不足和缺陷,进行了有针对性的改进,从而建立出更符合实际、更全面的证券组织投资优化模型,
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该文在介绍证券组合投资基本理论的基础上,通过引用Markowitz模型,针对此模型存在的不足和缺陷,进行了有针对性的改进,从而建立出更符合实际、更全面的证券组织投资优化模型,并介绍了相应的计算方法及最优解的性质.该文首先从Markowitz模型出发,从不同的角度去克服该模型的不足和缺陷,提出不同投资风险测度下改进的证券组合投资单目标优化模型及解法,并对它们进行了评价和比较.其次,就证券组合投资决策本身的多目标实质,提出了两种新的投资收益率和投资风险的度量指标,从多目标规划的角度建立了证券组织投资多目标规划模型,并对模型的解及算法进行了讨论.该文最后对证券组合投资的基本思想、方法和步骤进行了小结,从而为投资在具体投资时提供了有益的思考.作为继续研究的方向,该文作者将对证券组合投资在多因素多属性方面进行进一步的探讨.
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