小波自80年代提出以来，理论和应用都取得了巨大的发展，小波分析的出现更为数值分析取得了突破性进展。小波网络则是在1992年，由法国著名的信息科学研究机构IRSA的Qinghua Zhang 博士等人提出的，小波网络的提出很快成为一种新兴的数学建模分析方法。 证券市场随时吸纳社会经济政治活动的信息，又不断影响着经济的发展。从根本上来讲，发展证券投资基金，对于增加证券市场中的机构投资者、扩大证券市场的资金来源，无疑是一件十分有意义的事情。最近20年来，投资基金在全球金融市场中以令人瞩目的速度迅猛发展。我国投资基金的发展从上个世纪80年代开始，近几年来对于基金的关注不断升温，然而在对有关基金的净值方面的预测没有一个定量的研究。本文在分析研究了现有证券市场的常用分析方法的基础之上，建立了基于小波网络理论的证券投资基金的净值预测模型，得到了定量结果。 本文首先研究了证券市场预测的理论依据和证券市场中股票和基金的现状，由于在基金方面的预测主要以定性的方法为主，虽然也有运用回归方程分析法来预测的，但都没有给出一个定量的预测结果，其结果表明了研究证券投资基金的必要性和有用性。其次，研究了其他的预测方法，对比后发现小波网络在经济预测中有明显的优势。本文通过小波网路及其相关知识，给出一个定量的预测。最后，本文以小波网络理论的多分辨分析为基础，指出了由尺度函数和小波函数的多分辨小波网络的优点，并且基于多分辨小波网路给出了多分辨小波网络的非线性时间序列模型并且在证券基金净值短期预报中进行了的应用。经过仿真，对结果进行了误差分析，计算了方差，证实该仿真效果具有实用性。