【摘 要】
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近年来频频发生的商业银行巨额操作风险损失事件,将商业银行的操作风险管理提上了日程。巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中将操作风险统一资本计量和资本计提的范围,进一步
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近年来频频发生的商业银行巨额操作风险损失事件,将商业银行的操作风险管理提上了日程。巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中将操作风险统一资本计量和资本计提的范围,进一步显示出了对商业银行操作风险研究和管理的重要性。而从整体上对操作风险进行管理,构建一个好的风险管理框架对银行来说尤为重要。文章在总结国内外关于操作风险管理框架的一系列理论研究的基础上,将信息熵理论引入操作风险管理框架的评估构建中,并对其应用做了初步探索。信息熵是衡量事物不确定性大小的量,其应用广泛,在学术界引起了研究热潮。作为其重要方法,最大熵理论阐述了这样一种方法,即在损失分布的信息不完全时,将其作为约束条件,在最不确定的情况下,得到最无偏的损失分布,这对于操作风险损失分布的估计具有重要意义。
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