部分线性固定效应空间滞后面板模型研究

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传统的计量经济学,忽略了地理空间邻近引起的数据空间相依性和空间异质性,可能导致模型估计方法和检验结果的失效或偏差。预先设定参数形式的空间计量模型具有较为强烈的主观性,对一些具体的计量问题,不足以充分刻画被解释变量和解释变量之间的潜在关系。因此本文试图构建一类半参数空间滞后面板模型,并对其估计量性质进行必要的理论推导和数值模拟验证。Yu,Jong&Lee(2008)研究了固定效应空间动态面板数据模型的拟极大似然估计量的大样本性质,Su&Jin(2010)研究了一类部分线性空间自回归模型的截面拟极大似然估计量。在此基础上,本文构建了一类部分线性固定效应空间滞后面板模型,在此模型中,综合考虑了固定效应、参数自变量和非参数自变量的影响。基于截面拟极大似然估计方法对模型的参数部分和非参数部分进行了估计,并在个体数n和时期数T都很大的情况下,推导估计量的大样本表现。研究结果表明:在大样本条件下,估计量具有一致性,参数估计量满足渐近正态分布并且收敛速度为(?)。Monte-Carlo模拟实验表明,在有限样本下,模型各估计量依然表现良好,其精度随着样本量的增大而提高。
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