两种投资模型下的带延迟的最优投资和再保险问题

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【摘要】

：

自Gerber(1998)提出了期望折现罚金函数后,很多学生越来越关注经典风险模型.经典的风险模型为复合poisson风险模型,但随着经济日益复杂,很多学者在此基础上做了一些合情的推广,不仅模型复杂化而且还考虑了再保险与投资问题.为此本文在经典Cramer-Lundberg风险模型基础上引入带延迟的最优投资和超额损失再保险,主要研究了两种不同投资模型下带延迟的最优投资和再保险问题,运用随机控制理论

【作者】

：

谢洪梅

【机构】

：

湖南师范大学

【发表日期】

：

2016年05期

【关键词】

：

CEV模型 O-U模型超额损失再保险期望保费原理

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