计量经济学的发展主要得益于经济理论的不断深化，尤其是现代金融理论的蓬勃发展。从时间上来划分的话，按照Gourieroux和Monfort(1996)的分类计量经济学的发展大体上可以分为三个阶段，其一为1960以前，在这个阶段计量模型和方法主要假定为较为容易得到显式的参数估计量，其模型主要有线性模型、线性联立模型，其处理方法主要有最小二乘方法、工具变量方法和指数族的极大似然方法。 20世纪七十年代、八十年代则为第二阶段，在该阶段估计方法上面并没有很大的进展，但是数值方法尤其是最优算法得到了极大的发展，这些发展一方面提高了计算的精确性也同时提高了计算的速度。在该时期非线性模型如受限模型、非均衡模型和周期模型，时间序列如ARCH及其相应的非线性统计推断得到极大的发展。 第三阶段则主要是处理准则函数并没有简单的表示形式的相关方法如本论文考虑的有效矩方法、Gourieroux等提出的间接推断方法、模拟似然方法、模拟矩方法和非参数逼近方法，这些方法的一个共同特点是要处理的模型的分布函数没有显式解。这方法的研究目前还有很多地方值得完善。 本论文主要是对第三阶段中有效矩方法进行完善，是计量经济学方法的基础理论研究。 本文在系统总结有效矩方法的理论基础上，对数据存在单位根条件下的后果进行了分析。对于有效矩方法的错误设定情况下的极限理论论进行了扩展研究，给出了更一般情况下的相关理论结果。关于有效矩方法的结构突变理论，本文证明了一个较为简单的基于有效矩方法的参数稳定检验统计量的分布特征，本文给出的检验统计量要比相关学者给出的检验统计量来得简单，这样可以极大提高检验的效率。 在应用方面，首次把有效矩方法应用于深圳A股模型的设定分析，该研究对于中国金融衍生产品的定价研究有指导意义，同时也采用有效矩方法研究了上海和深圳两地股市的波动持续性。