【摘 要】
：
最近的研究表明,随着配对交易策略的日益流行使得使用该策略的交易员获利机会变得越来越有限。因此对于从事量化交易的交易员来说,如何优化配对交易策略赚取更大的价差收益变
论文部分内容阅读
最近的研究表明,随着配对交易策略的日益流行使得使用该策略的交易员获利机会变得越来越有限。因此对于从事量化交易的交易员来说,如何优化配对交易策略赚取更大的价差收益变得尤为重要。在这篇论文中,我们通过对增强学习算法(Reinforcement learning algorithm)的研究,使得配对交易的最优交易模式得到进一步的提高。增强学习算法是一种利用先前的经验值,选择最优适配参数,不断最大化目标函数的方法。我们最终的研究成果将呈现出一整套增强学习算法结合协整的配对交易方法,来大大提升交易策略的执行效果,它将超越目前已有的其他配对交易方法。本次研究主要选取中国银行间各期限的债券(国债、金融债,企业债)的收益率数据作为研究对象,寻找他们之间的配对交易机会。
其他文献
目的:探讨耳穴综合疗法治疗偏头痛的临床疗效,同时采用蛋白质组学和代谢组学技术,研究耳穴综合疗法治疗偏头痛的分子生物学机制,进一步完善耳穴综合疗法对偏头痛的干预机制。
食管鳞状细胞癌(食管鳞癌)在中国是一种常见的消化道恶性肿瘤,正常的食管上皮细胞在外源刺激下经过多阶段的癌前病变过程最终进展为具有侵袭转移能力的恶性肿瘤细胞。已有研
本试验以常规谷子晋谷21和杂交谷子张杂谷10为试验材料,通过盆栽、大田以及室内试验,研究不同时期（苗期、孕穗期、开花期、灌浆期）叶面喷施不同浓度锌对谷子生理生化指标、相关
城市体育公园是一个以体育元素为主题的专类公园。它不只是公园和体育的简单加和,在改善城市生态环境的同时为市民提供休闲活动空间,兼具生态、经济、社会等多重价值。随着全民健身热潮的兴起,市民对活动健身空间的需求不断增加,城市体育公园建设势在必行。将城市公共空间建设成为体育活动的公共载体是城市体育公园发展的必然趋势。本研究以当前国内体育公园中存在的问题为切入点,在系统研究城市体育公园规划设计基础理论和国内
当今商业活动中一切以数据为基础。在信息技术加速渗入商业活动的背景下,构建、优化和控制组织的数据资产这一复杂任务的挑战性不断增加。数据治理是数据驱动决策、数据集成
背景:在肿瘤免疫疗法中,抗原提呈细胞(antigen presenting cells,APC)是体内外扩增抗原特异性T细胞的有效工具,但仍面临耗时长、花费高、扩增困难以及生物安全等问题。随着非
众所周知,纳米材料的形貌和结构对其物理化学性能有着非常重要的影响。作为纳米家族中重要的一员,硅(Si)基纳米材料近年来得到了科研人员极大的关注。尤其在能量存储如锂离子
在经济全球化的今天,集中采购模式被越来越多的跨国公司或组织所采用,并已经成为一种趋势。没有人会质疑集中采购模式给跨国公司或组织所带来的好处。跨国公司或组织通过两种
蛋白质相互作用中的Hub蛋白质是协调蛋白质相互作用并发挥生物学功能的关键因素,它有助于解释蛋白质发挥其生物学功能的分子机制,进一步理解生命活动的微观过程,并对基于蛋白
研究目的急性心肌梗死(Acute myocardial infarction,AMI)是冠心病分属中最为严重的类型,该病被认知为危害人类健康的头号杀手之一。对于ST段抬高心肌梗死(STsegment elevati