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来源 :兰州财经大学 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
2018年中国A股的上证指数经历了25%的下跌,金融风险的释放使得可转债成了证券市场中防控风险的一道靓丽风景线,国外的可转债市场发展日新月异,国内的可转债定价研究相对落后。因此本文先介绍了可转债定价与深度学习的相关理论,之后建立模型,把可转债的价值拆分为期权部分和公司债部分。在B-S期权定价模型中,波动率的测度与拟合一直是学术研究的重点,近些年很多研究把机器学习的技术应用于金融市场中,无论是对于金
【作 者】
:
甄远涛
【出 处】
:
兰州财经大学
【发表日期】
:
2019年08期
【关键词】
:
可转债
LSTM
深度学习
蒙特卡洛模拟
障碍期权
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